Оценка качества как параметр финансовой устойчивости коммерческого банка

Задача №1

Студентам требуется рассчитать нормативы ликвидности. Заполнить результаты в таблицу, сравнить с нормативами Инструкции №139 ЦБР. Сделать выводы о выполнении банком нормативов и принять решение о возможности дальнейшего функционирования банка (таблицы 18,19).

Таблица 18 -Данные к задаче

в рублях

Наименование показателя Обоз- наче-ние вариант вариант вариант вариант вариант
Собственный капитал К
Касса и др. средства  
Активы 1 гр. риска  
Активы 2 гр. риска  
Активы 3 гр. риска  
Активы 4 гр. риска  
                         
Продолжение таблицы 18
 
Активы 5 гр. риска  
Гарантии, поручительства  
Резерв под обесценение ценных бумаг Рц  
Резерв на возможные потери по ссудам Рк  
Резерв на возможные потери по расчетам с дебиторами Рд  
Высоколиквидные активы ЛАм  
Обязательства банка по счетам до востребования ОВм  
Ликвидные активы ЛАт  
Обязательства банка по счетам до востребования и до 30 дней ОВт  
Задолженность со сроком погашения свыше 1 года, включая гарантии банка Крд  
Обязательства банка сроком погашения свыше 1 года ОД  
Общая сумма активов А  
Обязательные резервы банка Ро  
Высоколиквидные активы в драг.металлах Ладм  
Обязательства банка в драг.металлах до востребования и до 30 дней Овдм
                           
Продолжение таблицы 18
 
Совокупная величина крупных кредитов Кскр  
Совокупная сумма обязательств банка Овкл  
Совокупная сумма требований банка с учетом степени риска Кра  
Совокупная величина кредитов и займов, выданных акционерам банка  
Совокупная сумма требований банка в отношении инсайдера или группы лиц Кри  
Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам  
Общая сумма денежных вкладов граждан Вкл  
Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей, акций других юр.лиц Кин  
Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей, акций 1 юр.лица  
Выпущенные банками векселя и банковские акцепты ВО  
                         

Таблица 19 - Данные к задаче

Показатель Данные по активам, взвешенным по степени риска, внебалансовым операциям и созданным резервам
На 01.04. На 01.07.
Наименование активов тыс. р. % тыс. р. %
Группа рисковых активов:
Apl 0,01 0,07
Ар2 2,35 343 368 2,99
АрЗ 2 270 191 17,71 2 139 757 18,64
Ар4 928 530 7,24 2 602 375 22,66
Ар5 9 319 530 72,69 6 388 914 55,64
Итого 12 820 645 100,00 11482 029
Внебалансовые операции:
Сумма кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера 46 557 10,3 134 543 28,66
Сумма кредитного рис ка по срочным сделкам 405 550 89,7 165 343 35,22
Рыночные риски 169 513 36,11
Итого 452 107 469 399
Созданные резервы:
Резервы по ценным бумагам 1,1 106 327 63,55
Резервы по кредитным операциям 68,58 33 819 20,21
Резервы по прочим активам банка 13 790 30,32 27 160 16,23
Итого 45 483 167 306
               

Задача № 2 Оцените показатели достаточности и качества капитала коммерческого банка в соответствии с инструкцией ЦБРФ №139 – И и указаниями ЦБРФ №1376-У.на примере балансовых данных банка.

Задача №3 Оцените показатели качества активов коммерческого банка в соответствии с инструкцией ЦБРФ №139 – И, указаниями ЦБРФ №1376-Уна примере балансовых данных банка.

Задача №4 Оцените показатели доходности коммерческого банка в соответствии с инструкцией ЦБРФ №139– И и указаниями ЦБРФ №1376-У.на примере балансовых данных банка.