Методы разработки и принятия управленческих решений в системе риск-менеджмента

Методы разработки и принятия решений принято делить на два основных класса: методы моделирования и методы экспертных оценок.

Методы моделирования базируются на использовании математических моделей для решения наиболее часто встречающихся управленческих задач. Применение таких методов возможно в случаях, когда руководитель обладает значительной долей информации о ситуации на рынке. Наиболее часто методы моделирования применяются в детерминированных и умеренно-детерминированных управленческих ситуациях.

Построение моделей для разработки и принятия управленческих решений является сложной процедурой и состоит из следующих основных этапов:

♦ постановка задачи. На этом этапе формулируется цель предстоящего исследования;

♦ определение критерия эффективности анализируемой ситуации. Составляется перечень показателей, характеризующих исследуемую ситуацию и возможные последствия принимаемого решения;

♦ количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую ситуацию. Разрабатываются оценочные шкалы критериев;

♦ построение математической модели изучаемой ситуации. На основании информации о предпочтениях, характеризующих степень влияния различных факторов на качество принимаемого решения, строится основное правило (модель) принятия решения;

♦ количественное решение модели и нахождение оптимального варианта решения. Формируется несколько допустимых вариантов принимаемого решения. Затем, с помощью построенной модели производится проверка возможности использования каждого из варианта для достижения поставленной цели. На основании проведенной проверки выбирается наиболее оптимальный из предложенных вариантов;

♦ проверка адекватности модели и найденного решения анализируемой ситуации;

♦ корректировка и обновление модели (производится в случае выявления несоответствий и отклонений на шестом этапе).

Различают модели теории игр, теории очередей, управления запасами и линейного программирования.

Большинство хозяйственных операций можно рассматривать как действия, совершаемые в условиях противодействия. К противодействиям относятся такие факторы, как конкуренция, дефицит ресурсов, нарушение договорных обязательств, аварии, стихийные бедствия, забастовки и т.п. Поэтому, принимая управленческое решение, менеджер должен стремиться выбрать альтернативу, позволяющую уменьшить степень противодействия.

Такую возможность предоставляет теория игр, модели которой позволяют анализировать различные варианты действий организации с учетом возможных ответных шагов конкурентов. Недостаток этого типа моделей состоит в том, что они слишком упрощены по сравнению с реальными экономическими ситуациями, поэтому полученные прогнозы часто бывают недостаточно достоверными.

Модели теории очередей используются для нахождения оптимального числа каналов обслуживания при определенном уровне спроса. Например, при определении количества телефонных линий, необходимых для ответов на звонки клиентов, троллейбусов на маршруте, операционистов в банке. Проблема здесь заключается в том, что дополнительные каналы обслуживания требуют дополнительных ресурсов, а загрузка таких каналов неравномерна. Следовательно, нужно найти такое решение, которое позволит сбалансировать дополнительные расходы на расширение каналов обслуживания и потери от нехватки таких каналов.

Сущность моделей управления запасами отражена в самом их названии. Любая организация должна поддерживать оптимальный уровень запасов своих ресурсов, чтобы избежать простоев и сбоев в работе. Чрезмерно высокий уровень запасов повышает надежность функционирования организации и избавляет ее от потерь, связанных с простоями и сбоями. Однако, с другой стороны, создание запасов требует дополнительных издержек на хранение, транспортировку, страхование и т. п. Кроме того, избыточные запасы связывают оборотные средства и препятствуют прибыльному инвестированию капитала.

Модели управления запасами позволяют определить такой уровень резервных ресурсов организации, при котором издержки и потери предприятия будут минимальными. Показательной с этой точки зрения является система "Канбан", широко применяемая большинством японских промышленных корпораций. Эта система была предложена в начале 70-х гг. вице-президентом компании "Тоета". Основное содержание системы "Канбан" заключается, во-первых, в рациональной организации производства, во-вторых, в эффективном управлении ресурсами.

Внедрение этой системы на всех фазах производственного процесса позволяет отказаться от производства продукции крупными партиями и создать непрерывно-поточное производство, благодаря которому размер складских запасов сокращается до оптимальных размеров.

Модели программирования применяются для нахождения оптимальных вариантов решения в ситуациях дефицита ресурсов при наличии конкурирующих потребностей. Например, при расчете оптимальной производственной программы.

Большая часть разработанных оптимизационных моделей сводится к задачам линейного программирования. Однако в некоторых ситуациях могут применяться и модели других типов. В частности, модели нелинейного программирования применяются для нелинейных форм зависимости результата операции от основных факторов. При необходимости включения в анализ фактора времени используются модели динамического программирования. В ситуациях, характеризующихся вероятностным влиянием факторов на результат операции, используются модели математической статистики.

Методы экспертных оценок применяются для разработки и обоснования решений в условиях дефицита информации. Они наиболее хорошо подходят для умеренно-стохастических и стохастических ситуаций. Сущность этих методов заключается в том, что решение принимается посредством получения ответов специалистов на поставленные вопросы.

В целях минимизации погрешностей и влияния субъективного фактора полученная от экспертов информация обрабатывается с помощью специальных логических и математических процедур и преобразуется в форму, удобную для выбора оптимального варианта решения.

Методы экспертных оценок широко применяются для решения неструктурированных проблем. Неструктурированным проблемам присущи следующие специфические черты:

♦ они являются проблемами уникального выбора, т. е. обладают новыми особенностями по сравнению с встречавшимися ранее проблемами;

♦ такие проблемы связаны с неопределенностью в оценках альтернативных вариантов решения, которая обусловлена дефицитом информации;

♦ оценки альтернативных вариантов решения проблемы имеют качественный характер;

♦ общая оценка альтернатив может быть получена лишь на основе субъективных предпочтений лиц, принимающих решение;

♦ оценки альтернатив по отдельным критериям могут быть получены только от экспертов в процессе проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы обычно формируется организационная группа, обеспечивающая условия для эффективной работы экспертов. Основными задачами этой группы являются:

♦ постановка проблемы;

♦ разработка процедуры проведения экспертизы;

♦ формирование группы экспертов;

♦ проведение опроса экспертов;

♦ обработка, формализация и интерпретация полученной информации.

Среди методов экспертных оценок наибольшее распространение получили методы группового опроса, такие как метод мозговой атаки и метод Делфи. Преимущество указанных методов состоит в том, что они усиливают элемент коллегиальности в процессе принятия сложных решений. Они позволяют использовать интуицию и коллективную генерацию идей, что дает возможность находить оригинальные решения проблем, к которым нельзя прийти с помощью одних логических рассуждений.

Метод коллективной генерации идей, или мозговой атаки, представляет собой лавинообразный процесс, при котором любая высказанная идея порождает творческую или позитивную критическую реакцию. Негативные оценки не допускаются.

Метод Делфи был разработан в начале 60-х гг. в США и впервые опробован в 1964 г. Этот метод представляет собой ряд последовательных процедур, направленных на формирование группового мнения экспертов из различных областей посредством их последовательного анкетирования.

Основными особенностями метода Делфи являются:

♦ анонимность,

♦ регулируемая обратная связь;

♦ формирование групповой оценки на основе статистической обработки индивидуальных оценок экспертов;

♦ многошаговый характер оценивания.

Основной целью метода Делфи является уменьшение психологического давления, испытываемого некоторыми людьми при личном контакте. Это позволяет исключить влияние на конечный результат людей, обладающих хорошими ораторскими способностями, которые далеко не всегда являются самыми квалифицированными специалистами.

Наряду с вышеперечисленными методами важную роль в процессе принятия управленческих решений играют эвристические методы. Если методы экспертных оценок и моделирования предназначены для составления прогнозов в условиях определенности, то эвристические методы применяются в ситуациях существенной нехватки информации. Эвристические методы основаны на предугадывании.

В основе эвристических методов лежит процедура поиска взаимосвязанных компонентов явления в условиях отсутствия определенного алгоритма и каких-либо сведений о существовании решения или его единственности. Поэтому в процессе поиска решения часто производится дополнительный сбор информации. Обычно поиск решения в условиях неопределенности производится методом проб и ошибок, что недопустимо для современного бизнеса. Превратить этот процесс в целенаправленное исследование позволяет применение эвристик.

Эвристики представляют собой основанные на опыте правила, стратегии и иные средства, существенно ограничивающие пространство поиска решений. В качестве эвристик могут использоваться:

- повторяемость промежуточных результатов,

- противоречия в условиях задач,

- неправдоподобность полученных решений.

Целенаправленный поиск представляет собой чередование двух основных процедур: генерирования (т. е. выдвижение в пределах одного шага различных способов решения) и ограничения (т. е. оценки полученных результатов с точки зрения их приемлемости как решения).

Оценка приемлемости полученных результатов осуществляется за счет:

- знания законов, связывающих элементы проблемы;

- прошлого опыта;

- построения иерархической системы решений. Направленность эвристического процесса определяется

следующим образом: если способ получения последующих величин из каких-либо заданных не дает результата, то осуществляется поиск новых комбинаций законов или целей. Если это не удается, то считается, что решение найти невозможно.

Соответствие зон риска, информационных ситуаций и методов принятия управленческих решений представлено в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Взаимосвязь зон риска, информационных ситуаций и методов принятия управленческих решений

Зона риска Информационная ситуация Методы принятия решений
Безрисковая зона Детерминированная ситуация Методы моделирования
Зона допустимого риска Умеренно-детерминированная ситуация    
Зона критического риска Умеренно-стохастическая ситуация Методы экспертных оценок
Зона катастрофического риска Стохастическая ситуация    

В заключение следует отметить, что на эффективность принимаемых управленческих решений оказывают существенное влияние самые разнообразные факторы, действие которых далеко не всегда учитывается на практике.

Так, например, в последнее время все больше исследователей стали обращать внимание на то, что при изучении и анализе эффективности процесса принятия решений в организации практически остается без внимания роль индивидуальных особенностей лица, принимающего решение. Значимость данной проблематики в настоящее время в связи с увеличением количества женщин в управленческих структурах различных уровней и числа принимаемых ими решений (в политике, экономике и общественной жизни) возрастает. Учет гендерных различий ("полового диморфизма")позволит правильно диагностировать, обучать и осуществлять коррекцию процесса принятия решения в деятельности женщины и мужчины руководителей.

Проанализировав особенности женщин и мужчин при выполнении данной стержневой для руководителя профессиональной функции, можно ее диагностировать, обучать ей и осуществлять коррекцию. Кроме того, проведенный анализ индивидуально-типических особенностей мыслительной деятельности мужчин и женщин позволяет установить связи между типом принятия решения, образованием и полом.

С точки зрения свойств личности, склонность женщин-руководителей к ситуационному управлению соответствует экстернальному (внешнему) локусу контроля, а приверженность мужчин к "диспозиционному" управлению - интернальному (внутреннему) локусу контроля.

Под локусом контроля понимается качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за важнейшие события и результаты своей деятельности внешним силам, факторам, другим людям, объективным условиям, судьбе и т. п. Локус контроля является устойчивым свойством индивида, формирующимся в процессе его социализации.

У более опытных руководителей (имеющих стаж работы в должности руководителя более 10 лет) - и у женщин, и у мужчин - готовность к принятию решения в условиях риска ниже, чем у работников с меньшим стажем. При этом женщины-руководители выбирают более осторожные стратегии. Мужчины же склонны при принятии решения к более высокой степени риска, что обусловлено их большей степенью агрессивности, независимости в действиях, более выраженной потребностью в преобладании, самоутверждении.

У женщин-руководителей риск положительно коррелирует с самоуспешностью, а отрицательно - с ответственностью, у мужчин положительно - с социальной и эмоциональной стабильностью и значимо отрицательно - с активностью, ответственностью и стремлением к доминированию. Импульсивность поведения, проявляющаяся при принятии решения и заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, как у мужчин, так и у женщин значимо связана с активностью, целеустремленностью и мотивацией.

Процесс принятия решения руководителем в определенной степени обусловлен его полом, вследствие этого половой диформизм будет наблюдаться и в выборе типов решения.

Возраст руководителя также влияет на процесс принятия решений. Установлено, что у женщин-руководителей на всем возрастном диапазоне (от 22 до 50 лет), независимо от конкретного возраста, преобладают "осторожные" и "уравновешенные" решения, т. е. тип принятия решения незначительно зависит от возраста. У мужчин-руководителей жизненный опыт, приобретаемый с возрастом, содействует преодолению крайностей, т. е. с увеличением возраста имеет место некоторая тенденция к сокращению крайних "импульсивных" и "замедленных" решений и к относительному возрастанию "уравновешенных" решений.

Образование является также одним из основных факторов, характеризующих процесс принятия решений. Руководители с высшим образованием принимают более оригинальные и самостоятельные решения. Чем выше уровень образования как женщин, так и мужчин-руководителей, тем более уравновешенным оказывается соотношение между процессом выдвижения гипотез решения и критичностью их оценок. Явных различий между женщинами и мужчинами по данному вопросу не имеется.

Правильность анализа различий между мужчинами и женщинами как руководителями позволяет правильно диагностировать, обучать и осуществлять коррекцию процесса принятия решения.

Выводы

♦ В наиболее общем виде управленческое решение представляет собой выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий и направленный на достижение целей организации.

♦ Управленческое решение является основным и наиболее эффективным средством воздействия субъекта управления на управляемый объект.

♦ С точки зрения технологии управления, процесс принятия управленческих решений можно представить как совокупность трех последовательных стадий: подготовка решения, принятие решения и реализация решения.

♦ Различают три возможных подхода к принятию управленческих решений: ситуационный, системный и ресурсный.

Правила принятия решенийобычно разрабатываются руководством организации с целью осуществления общей координации деятельности отдельных подразделений. Выделяют оперативные, стратегические и организационные правила принятия решений.

♦ Наряду с правилами значительную роль в определении порядка подготовки, принятия и реализации управленческих решений играют планы.

Процедура подготовки, принятия и реализации управленческих решений представляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из восьми этапов: анализ ситуации, идентификация проблемы, определение критериев выбора, разработка альтернатив, выбор наилучшей альтернативы, согласование, управление реализацией, контроль и оценка результатов.

♦ Важным элементом принятия управленческих решений в системе риск-менеджмента является процесс балансирования уровней риска и потенциально возможной выгоды. Чем выше процент предполагаемого дохода, тем на больший риск может пойти менеджер, принимая решение.

♦ Для оценки степени риска целесообразно использовать прием разделения сферы возможной деятельности организации на четыре основные зоны: безрисковую зону, зону допустимого риска, зону критического риска, зону катастрофического риска.

♦ В процессе определения зоны риска, к которой относится определенный проект, большое значение имеет степень информированности субъекта управления о складывающейся ситуации. С этой точки зрения можно выделить четыре ситуации, характеризующиеся различной степенью информированности менеджера о состоянии внешней среды. К числу таких информационных ситуаций относятся детерминированная, умеренно-детерминированная, умеренно-стохастическая и стохастическая.

♦ Методы разработки и принятия решений принято делить на два основных класса: методы моделирования и методы экспертных оценок.

♦ Методы моделирования базируются на использовании математических моделей для решения наиболее часто встречающихся управленческих задач. Применение таких методов возможно в детерминированных и умеренно-детерминированных управленческих ситуациях.

♦ Методы экспертных оценок применяются для разработки и обоснования решений в условиях дефицита информации. Они наиболее хорошо подходят для умеренно-стохастических и стохастических ситуаций.